Торговля с помощью индикатора линейной регрессии

Среди всех способов торговли работа с помощью каналов считается самой эффективной. Однако иногда бывает непросто правильно прочитать уровни поддержки и сопротивления. Чтобы свести к минимуму ложные пробои границы, используется индикатор линейной регрессии.

Linear Regression Indicator и особенности построения

Если вы строили линии поддержки и сопротивления, то вам будет понятен принцип отрисовки LRI. По крайней мере, внешне индикатор ничем не отличается от классических наклонных коридоров с параллельными сторонами. Однако индикатор линейной регрессии для мт4 способен несколько упростить работу трейдера, а именно:

• убрать фактор субъективности;
• определить истинность и ложность прорывов;
• автоматизировать процедуру построения;
• гибкая настройка помогает приспособиться к рыночной ситуации.

Если вы используете торговую платформу Метатрейдер, то в него уже вшит стандартный индикатор. Для его запуска достаточно войти в меню «Вставка», выбрать пункты «объекты», затем «каналы» и «регрессия». После этого «протянуть» его над требуемым участком.

Математическое обоснование

В построении LRI применяю наименьшее квадратичное отклонение от предыдущей цены. Однако вряд ли вам будет интересно узнать, что это за формула. Однако то, почему изобретателем этого метода анализа Гильбертом Раффом был выбран именно этот способ расчета, понимать надо.

Итак, основная проблемы трейдинга через каналы заключается в ложных пробоях. Конечно, знать общее направление тренда полезно, но не более того. Хотя рынок по своей сути непредсказуем, для  бинарных опционов и традиционного форекса важно знать точки разворота.

Если использовать традиционные линии по максимумам, то небольшое отклонение от тренда вносит серьезные помехи, которые бинарный трейдер может просто не заметить. Индикатор линейной регрессии учитывает эти колебания, и сам подстраивает уровни поддержки о сопротивления.

Стандартное построение

Интегрированный в программу МТ индикатор представляет собой всего три лини – срединную, построенную на квадратичном отклонении, поддержку и сопротивление. При этом он имеет весьма скромный функционал. Полосы строятся по цене закрытия свечи, нельзя поменять формулу расчета, отметить пограничные и критические значения.

Все, что допускает стандартный Linear Regression Indicator – это смена толщины линий, ее цвета. Кроме того, можно провести каналы не через график, а задав конкретные дату и время. Как это не странно, для большинства случаев этого абсолютно достаточно.

Когда хочется большего

Чтобы индивидуализировать настройки Метатрейдера 4, есть специализированный советник LRI. Его установка не отличается об аналогичной процедуры для других случаев, и в результате трейдер получает возможность расширения функционала:

• использование стандартного отклонения вверх и вниз;
• проведение линий через экстремумы;
• расчет по цене открытия, закрытия, минимумов и максимумов;
• предварительное сглаживание;
• продолжение прямых после текущих значений.

Конечно, такой подход позволяет получить гораздо больше данных для анализа, но мы не видим практического смысла в этом усложнении. Прелесть канальной стратегии заключается именно в его доступности. Если линейный график читается с большим трудом, то времени на анализ тратится гораздо больше. Как показала практика, гораздо эффективнее его потратить на получение подтверждающих сигналов через свечи, другие индикаторы или изучение новостей.

Практическое использование линейной регрессии

Именно практика позволяет понять, нужен вам этот аналитический метод или нет. С уверенностью можно сказать только одно – каналами и линиями поддержки пользуются практически все успешные трейдеры. Значит и вам придется кстати канал линейной регрессии, индикатор которой строится в считанные мгновенья.

Как работать в торговых коридорах, учат практически на всех программах в специализированных центрах. Причина кроется в том, что такой способ трейдинга наиболее эффективен, особенно при соблюдении некоторых правил:

• позиции открываются только в направлении тренда;
• вход в рынок должны подтверждать трендовые индикаторы или иные сигналы;
• стоп лосс в два раза меньше тейк профита;
• допускается трейдинг как внутри диапазона, так и на пробой границ.

Именно последний пункт позволяет разделить стратегию на две. Как показала практика, они обе достаточно эффективны, если грамотно провести технический анализ.

Трейдинг внутри канала

При пристальном изучении графика можно заметить, что значительное количество времени цена находится между двух границ, поддержки и сопротивления. Найти их и помогает индикатор кривая линейная регрессия, что вполне естественно. Стратегия заключается в том, чтобы купить на минимуме, то есть на уровне поддержки. И продать на максимуме, на сопротивлении.

Но если сделать это просто при касании линий, то можно получить достаточно негативный результат. Причина кроется в большом количестве ложных движений. Например, во время окончания тренда график может совершать непредсказуемые колебания.

Если применить дополнительные методы анализа, отсеиваются ложные движения. Конечно, и часть прибыльных сделок тоже не будет совершена, такова жестокая правда биржи. Однако практика показала, что сохранить капитал гораздо сложнее, чем заработать.

Пробой границ

Не меньшую эффективность показали стратегия пробоя границ. Но при этом стоит учитывать, что такая ситуация случается намного реже. Обычно график минимум три раза касается уровней поддержки и сопротивления. Но в отдельных случаях прорыв виден буквально «невооруженным глазом».

Чаще всего это происходит в период затухания волатильности. Это легко объясняется через психологию трейдинга. Когда игроки уверены, что актив будет расти или падать, они уверенно покупают или продают. Совершается большое количество транзакций, котировки движутся активно. В тот момент, когда эта уверенность начинает слабеть, наблюдается затухание колебаний.

Но такая ситуация не может продлиться долго, происходит накопление ожиданий. Как только появляются признаки зарождения тренда, приходит повешенная волатильность, границы оказываются пробиты. Грамотные настройки и параметры LRI позволяют заранее определить этот момент.

Когда каналы не работают

Иногда использование линейной регрессии не имеет смысла, трейдеру рекомендуется заранее изучить такие ситуации. В первую очередь, снижение эффективности наблюдается после выхода важных новостей. Причем не важно, ожидаемое это событие или нет. Конечно, границы на некоторое время сдержат порыв игроков, но после пробоя движение возобновится с большей энергией.

Второй случай снижения эффективности LRI можно заметить во время затухания торговой активности, которое называют «тонким рынком». Это обусловлено небольшим количеством ликвидности и низкой предсказуемостью поведения котировок.

Заключение

Формула расчета индикатора важна, если вы хотите стать теоретиком валютного рынка. Для практического использования не имеет большого значения, как именно трейдер строит каналы. Однако линейная регрессия позволяет снизить вероятность получения стоп-лосса за счет более точного определения границ.

Хотя встроенный в Метатрейдер индикатор и помогает в считанные мгновения построить диапазон коридора, но функционал пользовательской версии обладает большим количеством настроек. Это позволяет провести оптимизацию для различных активов и таймфремов. Более того, при небольшой ликвидности рынка, например во время анализа рынка акций, такой вариант анализа является единственно возможным.

Основная проблема ИЛР заключается в его запаздывании. Если канал построен, значит он уже существует некоторое время. Обычно эффективность продолжается не больше двух-трех касаний. Исключением является долгий тренд, длящийся несколько дней или даже недель. Поэтому рекомендуется начинать анализ с крупных таймфреймов.