Ставки обеспечения и границы ценовых коридоров на Мосбирже

Новости брокеров
(Пока оценок нет)
Загрузка...

Уважаемые клиенты!

Ниже вы можете ознакомиться с информацией Московской биржи по значению ставок обеспечения и границ ценовых коридоров на валютном, фондовом, срочном рынках и рынке МПФИ до старта торгов 10 марта 2020 года.

Валютный рынок

В соответствии с Методикой определения НКО НКЦ (АО) риск-параметров валютного рынка и рынка драгоценных металлов ПАО Московская биржа до старта торгов 10 марта 2020 г. изменены значения ценовых границ и границ рыночного риска.

Информация о ценовых границах:

Торговый кодОписаниеЦентральный курсТекущая верхняя ценовая граница в режиме TOMВерхняя ценовая граница после сдвига
в режиме TOM
1CHFШвейцарский франк72.682876.5881.67
2CNYКитайский юань9.829410.162510.8506
3EURЕвро76.993979.62585.785
4GBPФунт стерлингов88.794793.552599.77
5GLDЗолото36423803.874058.81
6HKDГонконгский доллар8.76749.17149.7851
7JPYЯпонская иена64.6268.572573.0959
8USDДоллар США68.121170.44575.2125

Информация о ставках риска и границах рыночного риска доступна по ссылке: 

Фондовый рынок
В соответствии с Методикой определения НКО НКЦ (АО) риск-параметров фондового рынка и рынка депозитов ПАО Московская биржа до старта торгов 10 марта 2020 г. изменены значения ценовых границ и границ рыночного риска.

Информация о ценовых границах:

Торговый кодОписание
Расчетная цена

Текущая нижняя ценовая граница

Нижняя ценовая граница после сдвига
1GAZP«Газпром» (ПАО) ао188.126169.07157.78
2SBERСбербанк России ПАО ао219.872197.6184.41
3LKOHНК ЛУКОЙЛ (ПАО) — ао5591.0350254 689.5
4GMKNГМК «Нор.Никель» ПАО ао21744.571954218 238
5SNGSСургутнефтегаз ПАО акции об.35.651432.0429.905
6ROSNПАО НК Роснефть392.985353.2329.6
7MGNT«Магнит» ПАО ао2988.3526862 506.5
8TATNПАО «Татнефть» ао657.3590.8551.3
9HYDRПАО «РусГидро»0.639490.57470.5364
10NVTKПАО «НОВАТЭК» ао964.15866.6808.8
11YNDXPLLC Yandex N.V. class A shs2681.6524102 249.2
12ALRSАЛРОСА ПАО ао70.75363.5959.35
13VTBRао ПАО Банк ВТБ0.0414220.037230.034745
14SBERPСбербанк России ПАО ап210.049188.77176.17
15AFLTАэрофлот-росс.авиалин(ПАО)ао85.08776.4671.36
16SNGSPСургутнефтегаз ПАО ап34.072530.62528.58
17CHMFСеверсталь (ПАО)ао812.78730.6681.8
18MTSSМобильные ТелеСистемы ПАО ао318.605286.35267.25
19NLMKПАО «НЛМК» ао119.566107.46100.28
20MOEXПАО Московская Биржа90.81781.6276.17
21MAGN«Магнитогорск.мет.комб» ПАО ао38.629734.7132.395
22TRNFPТранснефть ПАО акц.пр.146799.5131950123 150
23FEES«ФСК ЕЭС» ПАО ао0.1929860.172480.16284
24RSTI«Российские сети» ПАО ао1.372491.22671.1581
25RTKMРостелеком (ПАО) ао.80.46571.1168.7

Информация о ставках риска и границах рыночного риска доступна по ссылке: 

Срочный рынок

В соответствии с Методикой определения НКО НКЦ (АО) риск-параметров срочного рынка ПАО Московская биржа до старта торгов 10 марта 2020 г. изменены значения ценовых границ и границ рыночного риска.

Информация о ценовых границах:

Базовый активФьючерсный
контракт
ОписаниеРасчетная ценаТекущая верхняя ценовая границаВерхняя ценовая граница после сдвига
1SiSi-3.20на курс доллар США — российский рубль682797058475363
2EuEu-3.20на курс евро — российский рубль772217982686000
3CYCY-3.20на курс китайский юань — российский рубль9.84210.179510.8690
4GLDGLD-3.20на золото3619.83785.44039.1

 

Базовый активФьючерсный
контракт
ОписаниеРасчетная ценаТекущая нижняя ценовая границаНижняя ценовая граница после сдвига
1BRBR-4.20на нефть BRENT46.7541.5336.37
2CLCL-3.20на нефть Light Sweet Crude Oil42.838.4732.79
3MIXMIX-3.20на Индекс МосБиржи273750252950236625
4MXIMXI-3.20на Индекс МосБиржи (мини)2737.82529.752366.40
5RTSRTS-3.20на Индекс РТС126320116850109360
6AFLTAFLT-3.20на акции ПАО «Аэрофлот»854876847174
7ALRSALRS-3.20на акции АК «АЛРОСА» (ПАО)708163655943
8CHMFCHMF-3.20на акции ПАО «Северсталь»812857306168207
9GAZRGAZR-3.20на акции ПАО «Газпром»188731696415838
10GMKRGMKR-3.20на акции ПАО «ГМК «Норильский никель»217679195661182665
11HYDRHYDR-3.20на акции ПАО «РусГидро»640557585376
12LKOHLKOH-3.20на акции ПАО «НК «ЛУКОЙЛ»559865032046976
13MAGNMAGN-3.20на акции ПАО «ММК»387403482432513
14MGNTMGNT-3.20на акции ПАО «Магнит»299826952516
15MOEXMOEX-3.20на акции ПАО Московская Биржа909881787635
16MTSIMTSI-3.20на акции ПАО «МТС»318942866226755
17NLMKNLMK-3.20на акции ПАО «НЛМК»119631075410041
18NOTKNOTK-3.20на акции ПАО «НОВАТЭК»964418666480893
19ROSNROSN-3.20на акции ПАО «НК «Роснефть»393933540733054
20SBPRSBPR-3.20на прив. акции ПАО Сбербанк210591892817671
21SBRFSBRF-3.20на акции ПАО Сбербанк220671983518518
22SNGPSNGP-3.20на прив. акции ПАО «Сургутнефтегаз»342153075428711
23SNGRSNGR-3.20на акции ПАО «Сургутнефтегаз»357003208629953
24TATNTATN-3.20на акции ПАО «Татнефть»659725929655356
25TRNFTRNF-3.20на прив. акции ПАО «Транснефть»146672131792123009
26VTBRVTBR-3.20на акции Банк ВТБ (ПАО)414937303483
27RTKMRTKM-3.20на акции ПАО «Ростелеком»805871236883
28FEESFEES-3.20на акции ПАО «ФСК ЕЭС»194001734216378

Обращаем внимание, что количество автоматических сдвигов по фьючерсам на нефть Brent и Light Sweet Crude Oil с 10.03.2020 г. устанавливается равным 2.

Рынок СПФИ

В соответствии с Методикой расчета рисков на рынке стандартизированных ПФИ до старта торгов 10 марта 2020 г. будут изменены значения ставок валютного риска в соответствии с изменениями ставок на валютном рынке.

Дополнительно с 10 марта 2020 г. изменены параметры:

время нахождения заявки вблизи ценовой границы для автоматического сдвига на валютном, фондовом и срочном рынках по всем инструментам:

РынокДействующее значение параметраНовое значение параметра
Валютный10 секунд15 минут
Фондовый5 минут15 минут
Срочный5 минут15 минут

и величина сдвига по следующим базовым активам на валютном и срочном рынках:

Срочный рынок

Базовый активОписаниеДействующее значение параметра FutShiftНовое значение параметра FutShift
Siкурс доллар США — российский рубль0.220.33
Euкурс евро — российский рубль0.220.33

Валютный рынок

АктивОписаниеДействующее значение параметра shiftНовое значение параметра shift
USDДоллар США0.20.3033
EURЕвро0.20.3033

Решением НКО НКЦ (АО):

на валютном рынке с 11 марта 2020 г. будут установлены следующие ставки рыночного риска:

Торговый кодОписаниеДействующие ставки рыночного рискаСтавки рыночного риска c 11.03.2020
1 уровень MR12 уровень MR23 уровень MR31 уровень MR12 уровень MR23 уровень MR3
1CHFШвейцарский франк7%9%11%11%13%15%
2CNYКитайский юань6%8%10%10%12%14%
3EURЕвро6%8%10%10%12%14%
4GBPФунт стерлингов7%9%11%11%13%15%
5GLDЗолото8%14%21%12%18%25%
6HKDГонконгский доллар6%8%10%10%12%14%
7JPYЯпонская иена8%10%12%12%14%16%
8USDДоллар США6%8%10%10%12%14%
9EURFФиксинг евро10%12%14%14%16%18%
10USDFФиксинг доллара США10%12%14%14%16%18%

на фондовом рынке с 11 марта 2020 г. будут установлены следующие ставки рыночного риска:

Торговый кодОписаниеДействующие ставки рыночного рискаСтавки рыночного риска c 11.03.2020
1 уровень MR12 уровень MR23 уровень MR31 уровень MR12 уровень MR23 уровень MR3
1GAZP«Газпром» (ПАО) ао20.0%24.0%31.0%25%29%36%
2SBERСбербанк России ПАО ао20.0%24.0%31.0%25%29%36%
3LKOHНК ЛУКОЙЛ (ПАО) — ао20.0%24.0%31.0%25%29%36%
4GMKNГМК «Нор.Никель» ПАО ао20.0%24.0%31.0%25%29%36%
5SNGSСургутнефтегаз ПАО акции об.20.0%26.0%37.0%25%31%42%
6ROSNПАО НК Роснефть20.0%24.0%31.0%25%29%36%
7MGNT«Магнит» ПАО ао20.0%27.0%41.0%25%32%46%
8TATNПАО «Татнефть» ао20.0%27.0%40.0%25%32%45%
9HYDRПАО «РусГидро»20.0%26.0%39.0%25%31%44%
10NVTKПАО «НОВАТЭК» ао20.0%26.0%37.0%25%31%42%
11YNDXPLLC Yandex N.V. class A shs20.0%25.0%35.0%25%30%40%
12ALRSАЛРОСА ПАО ао20.0%26.0%37.0%25%31%42%
13VTBRао ПАО Банк ВТБ20.0%24.0%31.0%25%29%36%
14SBERPСбербанк России ПАО ап20.0%23.0%30.0%25%28%35%
15AFLTАэрофлот-росс.авиалин(ПАО)ао20.0%26.0%37.0%25%31%42%
16SNGSPСургутнефтегаз ПАО ап20.0%24.0%31.0%25%29%36%
17CHMFСеверсталь (ПАО)ао20.0%26.0%39.0%25%31%44%
18MTSSМобильные ТелеСистемы ПАО ао20.0%26.0%37.0%25%31%42%
19NLMKПАО «НЛМК» ао20.0%27.0%41.0%25%32%46%
20MOEXПАО Московская Биржа20.0%26.0%34.0%25%31%39%
21MAGN«Магнитогорск.мет.комб» ПАО ао20.0%26.0%37.0%25%31%42%
22TRNFPТранснефть ПАО акц.пр.20.0%26.0%39.0%25%31%44%
23FEES«ФСК ЕЭС» ПАО ао21.0%30.0%47.0%26%35%52%
24RSTI«Российские сети» ПАО ао21.0%30.0%47.0%26%35%52%
25RTKMРостелеком (ПАО) ао.23.0%33.0%45.0%28%38%50%

на срочном рынке с 14:00 10 марта 2020 г. будут установлены следующие ставки рыночного риска:

Базовый активФьючерсный контрактДействующие ставки рыночного рискаСтавки рыночного риска после сдвига
1 уровень MR12 уровень MR23 уровень MR31 уровень MR12 уровень MR23 уровень MR3
1Siна курс доллар США — российский рубль6%8%10%10%12%14%
2Euна курс евро — российский рубль6%8%10%10%12%14%
3CYна курс китайский юань — российский рубль6%8%10%10%12%14%
4GLDна золото8%14%21%12%18%25%
5BRна нефть BRENT15%20%28%20%25%33%
6CLна нефть Light Sweet Crude Oil15%20%28%20%25%33%
7MIXна Индекс МосБиржи15%21%27%20%26%32%
8MXIна Индекс МосБиржи (мини)15%21%27%20%26%32%
9RTSна Индекс РТС15%21%27%20%26%32%
10AFLTна акции ПАО «Аэрофлот»20%26%37%25%31%42%
11ALRSна акции АК «АЛРОСА» (ПАО)20%26%37%25%31%42%
12CHMFна акции ПАО «Северсталь»20%26%39%25%31%44%
13GAZRна акции ПАО «Газпром»20%24%31%25%29%36%
14GMKRна акции ПАО «ГМК «Норильский никель»20%24%31%25%29%36%
15HYDRна акции ПАО «РусГидро»20%26%39%25%31%44%
16LKOHна акции ПАО «НК «ЛУКОЙЛ»20%24%31%25%29%36%
17MAGNна акции ПАО «ММК»20%26%37%25%31%42%
18MGNTна акции ПАО «Магнит»20%27%41%25%32%46%
19MOEXна акции ПАО Московская Биржа20%26%34%25%31%39%
20MTSIна акции ПАО «МТС»20%26%37%25%31%42%
21NLMKна акции ПАО «НЛМК»20%27%41%25%32%46%
22NOTKна акции ПАО «НОВАТЭК»20%26%37%25%31%42%
23ROSNна акции ПАО «НК «Роснефть»20%24%31%25%29%36%
24SBPRна прив. акции ПАО Сбербанк20%23%30%25%28%35%
25SBRFна акции ПАО Сбербанк20%24%31%25%29%36%
26SNGPна прив. акции ПАО «Сургутнефтегаз»20%24%31%25%29%36%
27SNGRна акции ПАО «Сургутнефтегаз»20%26%37%25%31%42%
28TATNна акции ПАО «Татнефть»20%27%40%25%32%45%
29TRNFна прив. акции ПАО «Транснефть»20%26%39%25%31%44%
30VTBRна акции Банк ВТБ (ПАО)20%24%31%25%29%36%
31RTKMна акции ПАО «Ростелеком»23%33%45%28%38%50%
32FEESна акции ПАО «ФСК ЕЭС»21%30%47%26%35%52%

на рынке СПФИ с 17:00 10 марта 2020 г. будут установлены следующие ставки валютного риска:

НазваниеВалютаДействующее значение ставкиЗначение ставки с 17:00 10.03.2020
1Ставка валютного риска (FX Risk Rate)USD6%10%
2EUR6%10%

Источник: www.gurutrade.ru



Добавить комментарий

Спасибо за комментарий!

Оставляя комментарии, я соглашаюсь с регламентом использования сайта Forex02.ru