Простой скальпинг по стакану в quik

Описанный здесь скальпинг в стакане цен на квике возможен только потому, что программа показывает объемы выставленных ордеров на покупку и продажу. Этот инструмент позволяет узнать плотность приказов и дает возможность торговать вместе с крупными игроками. Согласитесь, частному инвестору сложно угнаться за хеджевым фондом или маркет мейкером. Поэтому будет логичнее найти тренд и присоединиться к нему.

Стакан цен и ключевые уровни

По сути, весь технический анализ сводится к определению ключевых уровней, скальпинг по стакану quik тоже применяет поддержку и сопротивление в качестве основных параметров. Поэтому мы сразу отойдем от мифа, что стакан заменит собой изучение графика, говорить об отказе от индикаторов тоже не стоит.

Оговоримся и скажем, что описываемые здесь стратегии рекомендуется использовать на акциях с небольшой ликвидностью, то есть третьего или четвертого эшелона. Первое, что требуется для анализа рыночной ситуации – поиск ключевых уровней. Для этого могут применяться:

• круглые цифры, оканчивающиеся на «ноль» или «пять»;
• места разворота предыдущих трендов;
• построение коррекционных линий от Фибоначчи;
• горизонтальные и наклонные каналы;
• японские свечи.

Собственно, таких методов может быть несколько десятков. Но скальпинг в стакане квик позволяет применять еще один метод поиска разворотных значений, это плотность.

Как узнать плотность рынка

Мы понимаем, что открытая короткая позиция говорит об уверенности трейдера в снижении графика. А если стакан показывает крупный объем отложенных ордеров на продажу, и намного меньший – на покупку? Вывод напрашивается сам собой. По всей вероятности, рынок настроен против актива, и торговля будет вестись в нисходящем канале.

Именно вот этот показатель, который определяет размер ожиданий инвесторов, и можно называть плотностью. Стоит отметить, что на валютном рынке ничего подобного не существует. Там в принципе неизвестно, сколько чего будет продано или куплено из-за гигантского размера ликвидности.

Как правильно определить ключевой уровень

Очень часто новички делают ошибку, выставляя ордер по телу свечи. Дело в том, что ее тень способна сбить стоп-лосс и испортить торговлю. На самом деле каналы требуется строить с учетом всего диапазона движения.

Есть и второй вариант. Первая прямая проводится через «тело», а вторая – через «тень». Расстояние между ними будет показывать истинность пробоя. То есть прорыв через первую линию говорит о начале «съедения плотности», а вот вторая служит для определения возможного риска. Стоп-лосс надо будет ставить за ее границей.

Какими активами скальпировать

Вопрос о том, какие инструменты применять для скальпинг стратегии в quik, до сих пор остается дискуссионным. Мнения разошлись из-за ликвидности, которая и определяет предсказуемость и волатильность актива.

Такие активы, как валютные пары, CFD контракты на золото или нефть, фьючерс на акции первого эшелона и фондовые индексы привлекают большое количество инвесторов. Это значит, что один, даже очень крупный игрок не сможет манипулировать ситуацией. Но в результате мы наблюдаем некоторое снижение волатильности, слишком большой объем перекрывается встречными торговыми приказами.

Акции третьего и четвертого эшелона имеют достаточно маленький оборот и часто попадают в поле внимания спекулянтов. Торговый объем в несколько миллионов долларов позволяет им продавить ключевые уровни выйти на срабатывание стоп-лоссов. Когда те протолкнут график еще дальше, останется только зафиксировать профит.

Что выбрать, пробой или отскок

Представим, что  вы нашли место скопление плотности, правильно определили ключевые уровни. Что же делать с этим дальше, как будут развиваться события? Напрашивается желание выставить в этом месте разворотный ордер, и дождаться его исполнения. Однако не все так просто, торговля фьючерсами на quick способна преподнести несколько сюрпризов.

Цена не будет идти к определенному значению просто так, для этого должны существовать весомые причины. Вряд ли кто-то от нечего делать станет покупать перед разворотом тренда. А значит, у него есть для этого информация. И ситуация может закончиться пробоем уровня, или отскоком от него.

Отскок и разворот

Как показала практика, очень редко важные точки графика прорываются с первого раза. Если вы считаете, что график развернется при восходящем тренде, надо поставить ордер на продажу. Это делается после того, как котировки прошли примерно 80% плотности. Для этого скальпинг по стакану quik и настройка индикаторов должны строиться с применением показаний графика, то есть с обычным графическим анализом.

В терминале есть еще одна вкладка, способная отсечь ложные рекомендации. «Новости» отсылают уже к фундаментальному анализу, который в некоторых ситуациях оказывается гораздо важнее всех предположений. Если данные по рынку труда США вышли намного сильнее прогнозов, то доллар будет расти. И лавина инвесторов сметет любую плотность. Аналогично, на фьючерсах и акциях сильные отчеты позволяют активам буквально смести любые технические построения.

Продолжение тренда

Когда значимые уровни оказываются пробиты, график способен пройти значительное расстояние. Это происходит по целому ряду причин, среди которых выделяются следующие:

• срабатывание стоп-лоссов;
• смена рыночного настроения;
• слом показаний индикаторов;
• более значительная, чем казалась, сила предыдущего тренда.

По сути, получается так, что проигравшие прекращают борьбу, а некоторые из них переходят в лагерь победителей. Причем есть способ определить диапазон нового движения. Для этого применяется одно из двух правил.

Первое говорит о том, что после прорыва канала график еще раз пройдет его длину. Второе правило пришло из графического анализа, где есть фигура «флаг». И там тоже утверждается, что его «рукоятка» окажется равна «полотнищу». Для тех, кто еще не видел эту фигуру, поясним. «Полотнище» по своей сути является внутренней частью первоначального коридора. То есть обе эти рекомендации говорят об одном и том же.

Практика скальпинга на QUIK

Итак, мы закончили объяснения и переходим к практическому разбору ситуации. Допустим, ведется скальпинг по стакану quik РТС, где у некоторого актива наблюдается устоявшийся диапазон движения 1.500-1.600.  Цена подходит к нижней границе, где уже есть устоявшаяся линия поддержки.

Мы наблюдаем за движением. Когда будет «съедено» 80% плотности, открываем ордер на покупку. Со стоп-лоссом на 1.490. Ставить тейк-профит на весь диапазон 1.500-1.600 не рекомендуется, обычно для этого применяется не более 50% ширины канала. При развороте фиксируется полученный доход, ситуация закрыта.

Если же сработал стоп-лосс, то открываем новый приказ, теперь уже на продажу от текущего значения. Причем у нас есть ориентир, это примерно 1.400. Опять же помним, что не стоит собирать все до последнего пункта и надеяться на удачу. Поэтому в данном случае SL 1510, а ТР 1.410. То есть у нас есть два подряд шанса заработать прибыль. При самом неблагоприятном исходе убыток составит около 20 пунктов, не считая спреда. Прибыль же колеблется, от 50 до 80 пунктов. Сочетание риска и доходности 1:2 соблюдено, значит все сделано правильно.

Заключение

Если вы применяете скальпирующую стратегию трейдинга, то стакан цен поможет сделать ее более эффективной. Сам по себе этот инструмент не дает достаточного количества информации для принятия решения, однако он поможет точнее определить точки входа и минимизировать возможные потери. Скальпинг в стакане на quik экспортирует данные в  excel, что позволяет вести дневник трейдера.

К сожалению, такая торговля имеет ряд ограничений. Он не поможет при работе с активами высокой ликвидности, такими как валютные пары или биржевые индексы. При этом только QUIK показывает объемы позиций на покупку и продажу, в Метатрейдер это не более чем фикция.