Критерий Келли для бинарных опционов
GlbMarket
(Пока оценок нет)
Загрузка...
Критерий Келли – это система управления инвестициями, широко известная в кругах профессиональных рыночных инвесторов. Хотя раньше алгоритм успешно применялся в азартных играх.
Изначально Критерий Келли был разработан как беспроигрышная система управления ставками. Алгоритм работает по формуле, которая применима и в торговле бинарными опционами. А эффект от применения Критерия Келли в бинарном трейдинге намного выше, чем в казино.
Разработчик
Надо отдать должное Джону Келли, автору знаменитого алгоритма. Американский математик изобрел систему управления капиталом ещё 1956 году. В те времена в уме просчитать систему, которая гарантирует минимизацию рисков и оптимизацию роста капитала многого стоило.
Критерий Келии или Флет?
Флетом называют не только боковое движение рынка. Есть ещё понятие Флет-беттинг. Так именуют процент от общего банка, которым инвестор может распоряжаться в сделках. В трейдинге это называется манименеджментом – искусством распоряжения инвестициями. Как правило, доля торгового баланса, предназначенная для вклада в один опцион, приравнивается 5% от общего капитала. Сумма следующей инвестиции рассчитывается заново после завершения любого опционного контракта, который положительно или отрицательно сказался на объёме депозита.
Критерий Келли позволяет усовершенствовать классический манименджмент. Применение Критерия Келли в формуле расчета суммы инвестиции позволяет сделать рост капитала при успешной торговле более продуктивным. А также даёт возможность сократить риск слива депозита до безопасного уровня.
Формула расчета оптимальной ставки по Критерию Келли
Оптимальная инвестиция по Критерию Келли (f*) равна разнице отношения вероятности получения прибыли (p) к возможному убытку (B) и отношения вероятности получения убытка (q) к возможной прибыли (A).
Формула расчета оптимальной ставки по Критерию Келли для бинарных опционов
Формула расчета оптимальной ставки по Критерию Келли для бинарных опционов аналогична. Только есть одна особенность: итоговый результат следует умножить на коэффициент 0,2. Это необходимая мера для оптимизации завышенных рисков опционного трейдинга.
В торговле бинарными опционами вероятность получения прибыли (p) вычисляется очень просто. Для этого нужно взглянуть на вашу статистику торгов. Чтобы узнать вероятность прибыльной сделки нужно разделить число профитных опционов на общее количество опционных контрактов, в которые вы инвестировали деньги.
Возможный убыток от сделки (B) в бинарных опционах, как правило, составляет 100% инвестиции. Ведь в случае ошибочного прогноза инвестиция отходит рынку целиком. Поэтому принимаем значение (B) за единицу. В случае если ваш брокер возвращает вам часть инвестиции в убыточный опцион, например, 15%, возможный убыток составляет 0,85%. Но не все брокеры компенсируют трейдерам потери. Поэтому окончательно примем значение возможного убытка от сделки (B) за единицу.
Расчет вероятности получения убытка (q) рассчитывается похожим на расчет вероятности получения прибыли (p) образом. Чтобы вычислить вероятность получения убытка (q) нужно разделить число убыточных опционов на общее количество опционных контрактов, в которые вы инвестировали деньги. Или отнимите от единицы вероятность получения прибыли (p). Вы получите искомую величину.
Сумма возможной прибыли (A) регламентируется брокером бинарных опционов. Например, на платформе GLBmarket возможная прибыль равна 85-90%. Это значит, что вероятная прибыль лежит в пределах 0,85-0,9. Для удобства возьмём минимальную вероятную прибыль – 0,85.
Очевидно, что сумма возможной прибыли (A) равна возможному убытку от сделки (B). Это значит, что формулу Келли для бинарных опционов можно упростить. Она будет выглядеть так:
Но опытные инвесторы рекомендуют умножать результат на коэффициент 0,2. Это связано с отличительным от других видов биржевой торговли уровнем риска в бинарных опционах. Допустим, вы опытный инвестор. И прибыльность вашей торговой стратегии равна 70%. То есть 7 из 10 опционов закрываются с прибылью. Стало быть, вероятность получения прибыли (p) равна 0,7. Из этого вытекает, что шансы получения убытка (q) равны 0,3.
Решив уравнение, мы можем вычислить, каковой же будет оптимальная инвестиция по Критерию Келли (f*):
(0,7*0,85-0,3)/0,85=0,35
А оптимальную инвестицию по Критерию Келли для бинарных опционов рассчитаем с помощью коэффициента:
0,35*0,2=0,07
Получается, что оптимальная инвестиция для трейдера, торгующего по описанным условиям, составляет 7%. Именно эта сумма сделает успешные вклады более прибыльными, а неудачные решения – менее убыточными.
Выводы
Использование Критерия Келли как системы манименджмента стимулирует стабильный рост депозита без глубоких просадок и сливов.
Будьте успешными!
Автор публикации
Комментарии: 232Публикации: 675Регистрация: 26-12-2013
Добавить комментарий