Индикатор объема: слухи и факты

Споры о том, насколько точно индикатор объема дает сигналы на вход в рынок, не утихает с момента его изобретения. Однако у трейдеров не так уж много способов получения информации, чтобы пренебрегать еще одним. Поэтому мы уверены, что дополнительный способ прогнозирования котировок отнюдь не будет лишним.

Как устроен индикатор объема

Чтобы оценить активность рынка, инвесторы всегда пользовались информацией о количестве сделок и их общей сумме. Но после появления форекса такая возможность исчезла. Так, акции Apple торгуются на нескольких биржевых площадках. Каждый день каждая из них отчитывается о том, какое количество ценных бумаг было предложено к продаже и покупке, сколько сделок было зафиксировано. Таким образом, вход на рынок отслеживается и контролируется.

На форексе такое невозможно, поскольку он децентрализован и не подчиняется некоему единому центру. Когда мы слышим, что суточный объем торговых операций на форексе превысил $4 трлн, то получаем приблизительные цифры. Никто не может оценить, сколько ордеров были перекрыты внутренними транзакциями брокеров или маркет-мейкеров. Поэтому была придумана иная стратегия оценки активности игроков, которая тоже получила название индикатор объема.

Для этого применятся суммирование тиков, минимальных смещений графика за единицу времени. Встроенный в МетаТрейдер Volumes показывает столбиковую гистограмму, где отмечается активность покупателей и продавцов.

При этом действуют следующие правила:

• учитываются как покупки, так и продажи;
• при тренде без коррекции Volumes может показать меньший диапазон, чем при зигзагообразном движении;
• не принимается в расчет сумма каждой транзакции.

Исходя из вышесказанного становится ясно, что показания индикатора зависят от общерыночной волатильности и никак не привязаны к количеству совершенных операций. Конечно, косвенная взаимосвязь есть, но она носит весьма опосредованный характер.

Практическое использование индикатора объема

Как показала суровая действительность, штатный Volumes не раскрывает всех возможностей технического анализа. Главный недостаток – это низкая информационность и отсутствие четких сигналов. Он может рассказать только о том, больше или меньше стало сделок на рынке и определить соответствие трендов. То есть его задача заключается в выяснении настроения игроков, и не более того.

Использование стандартного индикатора Метатрейдер

Хотя и это является неплохим подспорьем, дивергенции и конвергенции прекрасно помогают определиться в дальнейшим направлением тренда. Дивергенция – это расхождение. Когда график показывает новый экстремум, а Volumes информирует о снижении активности, напрашивается естественный вывод.

Движение продолжается по инерции, которая без дополнительного импульса скоро иссякнет. А что происходит, когда цене незачем двигаться вперед? Правильно, фиксация прибыли и коррекция. То есть нам надо готовиться к развороту.

Такими индикаторами тренда можно пользоваться и поиска его продолжения. Если цена движется по нарастающей, и Volumes тоже сообщает о новых пиках, то можно быть уверенным в продолжении. И воздержаться от фиксации профита до более выгодных котировок.

На и это далеко не все возможности метода анализа по количеству тиков. Сейчас множество трейдеров и программистов разработали свои советники, построенные на VO.

Better Volume

Разработанный группой энтузиастов Better представляет собой законченный продукт, который поставляет уже готовые торговые сигналы. Для этого в него встроены две функции – скользящая средняя и цветовая индикация экстремальной активности. Есть четыре вида столбиков, которые информируют о рыночной ситуации:

• Голубой. Говорит о стандартности картины и затишье на рынке.
• Желтый. Затишье или флет, инвесторы не проявляют склонности к покупкам или продажам.
• Зеленый. Большое количество тиковых движений при небольшой амплитуде движений самого графика.
• Красный. Направление, инвесторы выбрали направление приложения сил.

Дополнительно к этому разработчики интегрировали скользящую среднюю, которая поможет более наглядно оценить ситуацию. Единственная проблема, присущая Better и остальным индикаторам объема, заключается в их запаздывании. Гистограмма окрашивается в свой цвет только тогда, когда свеча уже перестала действовать. И как следствие, основные сигналы индикатора оказываются бесполезны.

Volume Arrow – удобный стрелочник

Некоторые разработчики пошли еще дальше, и вывели индикатор на основной торговый экран. Это более удобно для тех, кто применяет в работе бинарные опционы. Здесь не требуется определить интервал движения, достаточно будет определиться с направлением.

Но Arrow будет прекрасным помощником и для тех, кто торгует на классическом форексе. Он сразу подает советы в виде стрелок. Как принято в трейдинге, красный появляется при рекомендации к продаже, и синий – к покупке. Однако даже авторы предупреждают, что не стоит его использовать в качестве основы для торговой стратегии.

Стрелки приходят только после того, как текущая свеча уже закончилась, и дальнейшее направление тренда пока неизвестно. Зато Arrow отлично зарекомендовал себя в качестве вспомогательного инструмента при техническом анализе.

Форекс индикатор MACD and Volumes

Одним из самых точных и популярных на рынке, MACD, буквально напрашивается в пару и индикатору объема. У них даже отображение одинаковое, через гистограмму. Более того, они оба призваны давать сигналы через дивергенцию и конвергенцию.

Именно поэтому и был создан «MACD and Volumes», который совмещает возможности. Ведь первый из них применяет исключительно соотношение «цена-время», а второй – «активность-пассивность». В результате информация приходит из двух источников, и анализ проводится через два абсолютно независимых параметра.

В результате инсталляции и запуска мы увидим еще одно окно. В нем будет расположена гистограмма и две скользящие кривые. Теперь остается сопоставить тренды, выявить конвергенцию и наращивать прибыль. Или же найти дивергенцию и готовиться к развороту.

Правда, в этом случае возможен и третий исход – расхождение между гистограммой и волатильностью. В этом случае рекомендуется оставаться вне рынка и ждать. К слову, умение дождаться необходимого момента относится к основным навыкам успешного трейдера.

LAST DAY MEDIAN CORRECT ALERT

Пожалуй, это самый сложный в понимании индикатор A/D представляет из себя готовую торговую стратегию.  Он состоит из трех частей:

• традиционная гистограмма в нижней части экрана;
• отображающиеся уровни поддержки и сопротивления;
• транслируемые сигналы.

То есть начинающему трейдеру не обязательно разбираться, куда и как двигаются котировки. Советник сделает за него всю работу и пришлет звуковой и графический сигнал о возможности войти в рынок.

Более того, LAST DAY MEDIAN CORRECT ALERT способен присылать сообщения на СМС или электронную почту. При этом разработчики рекомендуют использовать его на таймферймах от М15 и выше. Как показала практика и отзывы, они оказались излишне оптимистичны. Лучшие результаты были показаны на часовых и суточных графиках.

Заключение

Хотя до сих пор сложно определить действительную эффективность объема при техническом анализе, трейдеры продолжают его использовать. И у этого есть свое объяснение. Этот индикатор будет расти или падать не потому, что движется цена. Катализатором его движения выступает рыночное настроение, то есть он не связан напрямую с текущими котировками.

И как следствие, прекрасно отсеивает ложные сигналы и рекомендации. Однако его не стоит применять в качестве самостоятельного аналитического инструмента. Индикатор объема отслеживает в первую очередь нервозность игроков и их готовность торговать. Но определение тренда не относится к его сильным сторонам.